Statistiese Arbitrage - Handel n gecoïntegreerd paar In my laaste post http://gekkoquant. com/2012/12/17/statistical-arbitrage-testing-for-cointegration-augmented-dicky-fuller/ gedemonstreer Ek cointe gratie, 'n wiskundige toets om stilstaande pare te identifiseer waar die verspreiding per definisie moet beteken terugkeer. In hierdie post van plan ek om te wys hoe om 'n gecoïntegreerd paar handel en sal voortgaan om te ontleed Koninklike Nederlandse Shell A vs B-aandele (ons weet hulle is gecoïntegreerd van my laaste post). Handel 'n gecoïntegreerd paar is reguit vorentoe, ons weet die gemiddelde en variansie van die verspreiding, weet ons dat die waardes is konstant. Die beginpunt vir 'n stat ARB is om net te kyk vir 'n groot afwyking weg van die gemiddelde. As verspreiding (t) & gt; = gemiddelde Smeer + 2 * Standaardafwyking dan Kort As verspreiding (t) & lt; = Gemiddelde Smeer - 2 * Standaardafwyking dan Long Daar is baie variasies van hierdie strategie 'N Basiese inleiding tot pare Trading Pare handel of Statistiese Arbitrage is 'n voorraad handel strategie wat poog om die mark neutraal en vang die verspreiding tussen twee gekorreleer aandele as hulle terugkeer na die gemiddelde prys. Dit is bekend deur sommige as "statistiese arbitrage", maar "pare handel" is die meer algemene naam gebruik om te verwys na hierdie tegniek. Eenvoudig gestel, dit is die koop en gelyktydige verkoop van twee aandele wat op mekaar volg wanneer hulle afwyk van die normale patroon; in die verwagting dat die normale patroon sal binnekort hervat. Met ander woorde, handelaars vind twee aandele wat geneig is om saam te beweeg. Die handelaar sou koop Stock A en verkoop Stock B kort. Klik hier om te leer hoe om Bollinger Bands gebruik met 'n gekwantifiseerde, gestruktureerde benadering tot jou handel kante verhoog en te verseker groter winste met Trading met Bollinger Bands® - A Gekwantificeerde Guide. Paar handel word ook gedoen met opsies, termynkontrakte, en mandjies van aandele, maar dit is voer vir toekomstige artikels. In hierdie artikel sal die basiese beginsels van die pare handel te dek deur te wys jy 'n eenvoudige 4-stap metode vir pare handel. Ek sal ook voorbeelde en wys jy in die regte rigting vir meer inligting oor hierdie hoogs effektiewe-beurs taktiek dikwels gebruik word deur handel professionele. Hier is die eenvoudige 4 stap metode om te begin in paar handel. Stap 1. Kies die Stock paar Dit mag klink soos die moeilikste deel van die proses, maar dit is eintlik heel eenvoudig in sy mees rou vorm. Daar is talle ingewikkelde metodes vir die keuse van die denim aandele, maar dit kom alles neer op die vind van twee aandele wat gekorreleer in beweging. Begin deur te kyk vir aandele wat sin maak soortgelyk aan wees. Hier is 'n paar voorbeelde:
No comments:
Post a Comment